Xgboost: Regresi Kuantil dan Dukungan untuk Interval Prediksi

Regresi kuantil saat ini tidak didukung.

Itu dapat dicapai dengan mendefinisikan fungsi tujuan di sisi pengguna: https://github.com/dmlc/xgboost/blob/master/R-package/demo/custom_objective.R

Regresi kuantil dengan xgboost membutuhkan gradien khusus dan fungsi hessian. Berikut ini adalah implementasi dengan Python: http://www.bigdatarepublic.nl/regression-prediction-intervals-with-xgboost/

Perhatikan bahwa implementasi tidak terlalu berguna untuk sebagian besar pengguna, karena ini menentukan tiga parameter pencarian grid (sangat mahal) untuk mendapatkan perkiraan kuantil. Di sklearn, Anda hanya menentukan nilai kuantil dan Anda diberi perkiraan yang sangat kuat dan andal dari kuantil itu.