Probabilistic-programming-and-bayesian-methods-for-hackers: Capítulo 6: Función de pérdida de optimización de varianza media
Hola Cam,
¿Podría explicar cómo usar (o hacer referencia a una fuente) esta función de pérdida:
Supongo que la función de pérdida intenta minimizar los pesos de la cartera para las 4 acciones (lo que se puede hacer usando scipy optimizar, etc.), pero no estoy seguro de cuál es el parámetro lambda.
¡Gracias!
Anjum48
Todos 8 comentarios
@Anjum48 ¿Qué capítulo es este?
¿@CamDavidsonPilon lambda parece el parámetro de regularización?
pieteradejong
en 9 ene. 2016
la función de pérdida intenta minimizar los pesos de la cartera para las 4 acciones
Esto se resuelve de manera trivial al establecerlos todos en infinito negativo, por lo que no creo que haya querido decir eso. Son dos fuerzas que se contrarrestan: cuanto mayores son los pesos, mayor es el primer término (retorno), pero también mayor es la varianza (segundo término).
El parámetro lambda es un parámetro especificado por el usuario que es una compensación entre maximizar el rendimiento (el primer término) y el segundo término (la varianza de la cartera). No es un regularizador en el sentido de regresión tradicional, pero es análogo.
Esta es una fórmula bastante común en finanzas: es el lagrangiano de un problema cuadrático: http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Rome2/Cesarone_Scozzari_Tardella.pdf
CamDavidsonPilon
en 9 ene. 2016
@camdavidsonpilon
No entiendo que el optimizador use min , quiero decir, deberías querer maximizar tu retorno y
ser sancionado con la varianza. Por lo tanto, debe usar max o agregar un signo negativo en lugar de usar min .
yiyuezhuo
en 12 jun. 2017
La lambda 𝛌 a menudo se denomina ( por ejemplo, aquí ) como el parámetro de "aversión al riesgo", la compensación que menciona @CamDavidsonPilon .
mdengler
en 14 jun. 2017
Si lambda 𝛌 = 1, entonces la función objetivo se aproxima a la cartera
rendimiento medio geométrico , y eso es algo que uno debería maximizar
con respecto a los pesos (que por construcción deben sumar 1).
rsvp
en 15 jun. 2017
Definitivamente parece que falta un signo menos.
mdengler
en 15 jun. 2017
Sí, debería ser max 👍
CamDavidsonPilon
en 15 jun. 2017
OK, arreglo hecho:
https://github.com/CamDavidsonPilon/Probabilistic-Programming-and-Bayesian-Methods-for-Hackers/pull/347 para dos portátiles.
Para que conste, otra buena referencia, de William Sharpe:
https://web.stanford.edu/~wfsharpe/mia/opt/mia_opt3.htm --
y estaré haciendo un tutorial en https://git.io/fecon235
en lo que respecta a las carteras de Boltzmann.
rsvp
en 15 jun. 2017
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OK, arreglo hecho:
https://github.com/CamDavidsonPilon/Probabilistic-Programming-and-Bayesian-Methods-for-Hackers/pull/347 para dos portátiles.
Para que conste, otra buena referencia, de William Sharpe:
https://web.stanford.edu/~wfsharpe/mia/opt/mia_opt3.htm --
y estaré haciendo un tutorial en https://git.io/fecon235
en lo que respecta a las carteras de Boltzmann.