Probabilistic-programming-and-bayesian-methods-for-hackers: Bab 6: Fungsi Rugi Optimasi Varians Rata-Rata

@Anjum48 ini chapter berapa?
@CamDavidsonPilon lambda sepertinya parameter regularisasi?

fungsi kerugian mencoba meminimalkan bobot portofolio untuk 4 saham

Ini secara sepele diselesaikan dengan mengatur semuanya ke negatif tak terhingga, jadi saya tidak berpikir Anda bermaksud mengatakan itu. Ini adalah dua kekuatan yang berlawanan: semakin besar bobotnya, semakin besar suku pertama (hasil), tetapi juga semakin besar variansnya (suku kedua).

Parameter lambda adalah parameter yang ditentukan pengguna yang merupakan tradeoff antara memaksimalkan pengembalian (istilah pertama) dan istilah kedua (varian portofolio). Ini bukan regularizer dalam pengertian regresi tradisional tetapi analog.

Ini adalah rumus yang cukup umum di bidang keuangan - ini adalah lagrangian dari masalah kuadrat: http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Rome2/Cesarone_Scozzari_Tardella.pdf

@CamDavidsonPilon
Saya tidak mengerti bahwa pengoptimal menggunakan min , maksud saya, Anda harus memaksimalkan pengembalian dan
dikenakan sanksi selisih. Jadi Anda harus menggunakan max atau menambahkan tanda negatif daripada menggunakan min .

Lambda sering disebut ( misalnya di sini ) sebagai parameter "penghindaran risiko" -- tradeoff yang disebutkan @CamDavidsonPilon .

Jika lambda = 1, maka fungsi tujuan mendekati portofolio
pengembalian rata-rata geometris , dan itu adalah sesuatu yang harus dimaksimalkan
sehubungan dengan bobot (yang menurut konstruksi harus berjumlah 1).

Sepertinya ada tanda minus yang hilang.

Ya seharusnya max 👍

Oke, perbaiki selesai:

https://github.com/CamDavidsonPilon/Probabilistic-Programming-and-Bayesian-Methods-for-Hackers/pull/347 untuk dua notebook.

Sebagai catatan, referensi bagus lainnya, oleh William Sharpe:
https://web.stanford.edu/~wfsharpe/mia/opt/mia_opt3.htm --
dan saya akan melakukan tutorial di https://git.io/fecon235
dalam hal portofolio Boltzmann.