Probabilistic-programming-and-bayesian-methods-for-hackers: अध्याय 6: मीन-वेरिएंस ऑप्टिमाइज़ेशन लॉस फंक्शन

को निर्मित 18 सित॰ 2015 · 8टिप्पणियाँ · स्रोत: CamDavidsonPilon/Probabilistic-Programming-and-Bayesian-Methods-for-Hackers

हाय कैम,

क्या आप बता सकते हैं कि इस नुकसान फ़ंक्शन का उपयोग कैसे करें (या किसी स्रोत के संदर्भ में):

screenshot from 2015-09-18 12 24 13

मैं मान रहा हूं कि हानि फ़ंक्शन 4 शेयरों के लिए पोर्टफोलियो भार को कम करने का प्रयास कर रहा है (जो कि scipy ऑप्टिमाइज़ आदि का उपयोग करके किया जा सकता है), लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि लैम्ब्डा पैरामीटर क्या है।

धन्यवाद!

स्रोत

Anjum48

सबसे उपयोगी टिप्पणी

ठीक है, ठीक किया गया:

https://github.com/CamDavidsonPilon/Probabilistic-Programming-and-Bayesian-Methods-for-Hackers/pull/347 दो नोटबुक के लिए।

रिकॉर्ड के लिए, विलियम शार्प द्वारा एक और अच्छा संदर्भ:
https://web.stanford.edu/~wfsharpe/mia/opt/mia_opt3.htm --
और मैं https://git.io/fecon235 पर एक ट्यूटोरियल कर रहा हूँ
बोल्ट्जमैन के पोर्टफोलियो के संबंध में।

rsvp 15 जून 2017

👍2

सभी 8 टिप्पणियाँ

@ अंजुम48 यह कौन सा चैप्टर है?
@CamDavidsonPilon लैम्ब्डा नियमितीकरण पैरामीटर की तरह लगता है?

pieteradejong 9 जन॰ 2016

हानि फ़ंक्शन 4 शेयरों के लिए पोर्टफोलियो भार को कम करने का प्रयास कर रहा है

यह उन सभी को नकारात्मक अनंत पर सेट करके हल किया जाता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कहना चाहते थे। यह दो प्रतिकारक बल हैं: जितना बड़ा भार, उतना बड़ा पहला पद (वापसी), लेकिन उतना ही बड़ा विचरण (दूसरा पद)।

लैम्ब्डा पैरामीटर एक उपयोगकर्ता निर्दिष्ट पैरामीटर है जो अधिकतम रिटर्न (पहला टर्म) और दूसरा टर्म (पोर्टफोलियो वेरिएंस) के बीच एक ट्रेडऑफ है। यह पारंपरिक प्रतिगमन अर्थ में नियमित नहीं है लेकिन यह समान है।

यह वित्त में एक बहुत ही सामान्य सूत्र है - यह एक द्विघात समस्या का लैग्रेंजियन है: http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Rome2/Cesarone_Scozzari_Tardella.pdf

CamDavidsonPilon 9 जन॰ 2016

@CamDavidsonPilon
मुझे समझ में नहीं आता कि अनुकूलक min का उपयोग करता है, मेरा मतलब है, आपको अपने प्रतिफल को अधिकतम करना चाहिए और
भिन्नता द्वारा दंडित किया जाना। इसलिए आपको max का उपयोग करना चाहिए या min का उपयोग करने के बजाय एक नकारात्मक चिह्न जोड़ना चाहिए।

yiyuezhuo 12 जून 2017

👍1

लैम्ब्डा को अक्सर ( उदाहरण के लिए यहां ) "जोखिम से बचने" पैरामीटर के रूप में संदर्भित किया जाता है - ट्रेडऑफ @CamDavidsonPilon उल्लेख करता है।

mdengler 14 जून 2017

यदि लैम्ब्डा = 1 है, तो उद्देश्य फ़ंक्शन पोर्टफोलियो के अनुमानित करता है
ज्यामितीय माध्य वापसी, और यह कुछ ऐसा है जिसे अधिकतम करना चाहिए
बाटों के संबंध में (जिसका योगफल 1 होना चाहिए)।

rsvp 15 जून 2017

ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से एक माइनस साइन गायब है।

mdengler 15 जून 2017

हाँ यह max होना चाहिए

CamDavidsonPilon 15 जून 2017

👍1

ठीक है, ठीक किया गया:

https://github.com/CamDavidsonPilon/Probabilistic-Programming-and-Bayesian-Methods-for-Hackers/pull/347 दो नोटबुक के लिए।

rsvp 15 जून 2017

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